Biblioteca José María Cagigal

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Econometría

Por: Gujarati, Damodar N.
Editor: Colombia : McGraw-Hill Interamericana, 1997Edición: 3 ed.Descripción: xxiii; 823 p. ; 23 cm. ; rústica.ISBN: 9586005852.Tema(s): Análisis de regresión (estadística) | Econometría | Modelos econométricosClasificación CDD: 330.015195
Contenidos:
Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza de análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal / Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación --Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas / Parte 3. Temas en Econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos. Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices
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Libro - Colección General Libro - Colección General Biblioteca José María Cagigal
Colección General 330.015195 G969 3ed. (Navegar estantería) Ej. 1 Disponible (Sin restricciones) 000583

Título original: Basic econometrics. \ Traducción de Gladys Arango Medina \ Revisión técnica: Martha Misas Arango

Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza de análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal / Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación --Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas / Parte 3. Temas en Econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos. Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices

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