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9586005852
CO-CaBJM
330.015195
G969
Gujarati, Damodar N.
Econometría
3 ed.
Colombia :
McGraw-Hill Interamericana,
1997.
xxiii; 823 p. ; 23 cm. ; rústica
Título original: Basic econometrics. \ Traducción de Gladys Arango Medina \ Revisión técnica: Martha Misas Arango
Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza de análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal / Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación --Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas / Parte 3. Temas en Econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos. Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices
Análisis de regresión (estadística)
Econometría
Modelos econométricos
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