000			02289nam a2200241 a 4500
999			_c1998 _d1998
001			2457
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008			260616s1997 ck 000 0 spa d
020			_a9586005852
040			_aCO-CaBJM
082			_a330.015195 _bG969
100			_aGujarati, Damodar N.
245			_aEconometría
250			_a3 ed.
260			_aColombia : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c1997.
300			_axxiii; 823 p. ; 23 cm. ; rústica
500			_aTítulo original: Basic econometrics. \ Traducción de Gladys Arango Medina \ Revisión técnica: Martha Misas Arango
505			_aParte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza de análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal / Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación --Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas / Parte 3. Temas en Econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos. Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices
650			_aAnálisis de regresión (estadística)
650			_aEconometría
650			_aModelos econométricos
942			_2ddc _cBK